Zelborinyx, küresel borsalardan gelen büyük hacimli piyasa verilerini sürekli olarak işleyerek Birleşik Krallık'taki kurumsal yatırımcılara ve teknoloji meraklısı tüccarlara yargıya değil, niceliksel modellere dayalı sinyaller sağlar.
Platform, manuel analiz için fazla karmaşık olan büyük veri akışlarındaki kalıpları tanımlamak için istatistiksel ön işlemeyi öğrenme modelleriyle birleştirir.
Sistem, günlük raporları beklemek yerine sürekli olarak fiyat verilerini, emir defteri derinliğini ve yapılandırılmış mesaj akışlarını işleyerek piyasa durumu değerlendirmesini kısa aralıklarla günceller.
Her öneri yayınlanmadan önce geçmiş stres senaryolarına göre test edilir. Pozisyon büyüklükleri ilgili enstrümanın ölçülen volatilitesine dayanmaktadır.
Altyapı, ek veri kaynaklarının, varlık sınıflarının veya portföylerin temel yeni gelişmelere gerek kalmadan bağlanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Zelborinyx, manuel taramada neredeyse hiç fark edilmeyen, kapsamlı veri akışlarında yinelenen kalıpları tanımlamak için istatistiksel ön işleme, çok değişkenli regresyon modelleri ve sinir ağlarından oluşan çok aşamalı bir sürece dayanır. Amaç, bireysel fiyat hareketlerini tahmin etmek değil, tekrarlanabilir bir istatistiksel avantajın elde edilebileceği olasılıkları sistematik olarak değerlendirmektir.
Piyasaya sürülmeden önce her model versiyonu, farklı piyasa döngülerindeki sonuçların tutarlılığını değerlendirmek için farklı volatilite seviyelerine sahip geçmiş piyasa dönemlerinde test edilir. Bireysel analistlerin görüşleri değerlendirme sürecinde hiçbir rol oynamaz.
Modellemeye dahil edilmeden önce farklı sağlayıcılardan piyasa verileri, makroekonomik göstergeler ve yapılandırılmış haber kaynakları bir araya getiriliyor, temizleniyor ve tek bir zaman dilimine getiriliyor.
İşlenen veriler, tarihsel zaman dilimlerine göre eğitilen ve yeni, daha önce görülmemiş verilerle sürekli olarak kontrol edilen bir dizi regresyon modeli ve sinir ağlarından geçer.
Somut, öncelikli öneriler, temel varsayımların belgelenmesiyle birlikte, model sonuçlarından (örneğin pozisyon büyüklüğü veya riskten korunma gereklilikleri ile ilgili) elde edilir.
Bir yatırım ekibi, mevcut pozisyonları kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına karşı korumak için Zelborinyx'in model çıktılarını kullanıyor. Platform, sürekli olarak güncellenen piyasa oynaklığı tahminleri sağlar ve ilgili piyasa ortamındaki tarihsel etkinliği belgelenen uygun riskten korunma araçları önerir.
Sermaye piyasasıyla bağlantısı olan şirketlerdeki stratejik planlama ekipleri, analizleri bütçe senaryolarını farklı piyasa koşullarına göre test etmek için kullanıyor. Bireysel nokta tahminleri yerine, temel varsayımları içeren bir dizi makul gelişme elde edersiniz, bu da riskten korunma stratejilerinin dahili koordinasyonunu kolaylaştırır.
Kararın temeli, bir sonucun iddia edilmesi değil, modelin anlaşılır bir şekilde test edilmesidir.
Her strateji, sağlamlığın gerçekçi bir değerlendirmesini sağlamak için, artan volatilite ve düşük likidite dönemleri de dahil olmak üzere birden fazla tam piyasa döngüsü boyunca geçmiş veriler üzerinde test edilir.
Yeni piyasa verilerinin güncellenmiş model çıktısına kadar işlenmesi milisaniye aralığında gerçekleşir, böylece alım satım kararları her zaman güncel piyasa resmine dayanır.
Çok değişkenli regresyon modelleri ve sinir ağları, aşırı uyumdan kaçınmak için eğitim döneminin parçası olmayan örnek dışı verilere karşı sürekli olarak kontrol edilir.
Teknik danışmanlık, hangi veri kaynaklarının ve model konfigürasyonlarının portföyünüz veya stratejik planlamanız için uygun olduğunu hiçbir yükümlülük altına girmeden ve satış baskısı olmadan gösterir.
Lütfen sorularınızı ekibimize yönlendirin iletişim sayfası.