Zelborinyx nepretržite spracováva veľké objemy trhových údajov z globálnych búrz a poskytuje inštitucionálnym investorom a technicky zdatným obchodníkom v Spojenom kráľovstve signály založené na kvantitatívnych modeloch – nie na úsudku.
Platforma kombinuje štatistické predspracovanie s modelmi učenia na identifikáciu vzorov vo veľkých dátových tokoch, ktoré sú príliš zložité na manuálnu analýzu.
Systém priebežne spracováva cenové údaje, hĺbku knihy objednávok a štruktúrované toky správ a v krátkych intervaloch aktualizuje svoje hodnotenie situácie na trhu namiesto čakania na denné správy.
Každé odporúčanie je pred vydaním testované na základe historických stresových scenárov. Veľkosti pozícií sú založené na nameranej volatilite príslušného nástroja.
Infraštruktúra je navrhnutá tak, aby bolo možné pripojiť ďalšie zdroje údajov, triedy aktív alebo portfólia bez zásadného nového vývoja.
Zelborinyx sa spolieha na viacstupňový proces pozostávajúci zo štatistického predspracovania, viacrozmerných regresných modelov a neurónových sietí na identifikáciu opakujúcich sa vzorov v rozsiahlych dátových tokoch, ktoré sú pri manuálnom skríningu sotva viditeľné. Cieľom nie je predpovedať jednotlivé cenové pohyby, ale systematicky vyhodnocovať pravdepodobnosti, z ktorých možno odvodiť opakovateľnú štatistickú výhodu.
Pred vydaním sa každá verzia modelu testuje na historických trhových obdobiach s rôznymi úrovňami volatility, aby sa posúdila konzistentnosť výsledkov v rámci rôznych trhových cyklov. Názory jednotlivých analytikov nehrajú v procese hodnotenia žiadnu rolu.
Údaje o trhu, makroekonomické ukazovatele a štruktúrované zdroje správ sú zhromaždené od rôznych poskytovateľov, vyčistené a upravené do jednotného časového rámca predtým, ako sa začlenia do modelovania.
Spracované údaje prechádzajú súborom regresných modelov a neurónových sietí, ktoré sú trénované v historických časových obdobiach a neustále kontrolované oproti novým, predtým nevideným údajom.
Konkrétne, prioritné návrhy sú odvodené z výsledkov modelu – napríklad pokiaľ ide o veľkosť pozície alebo požiadavky na zaistenie – spolu s dokumentáciou základných predpokladov.
Investičný tím používa výstupy modelu Zelborinyx na zaistenie existujúcich pozícií proti krátkodobej volatilite trhu. Platforma poskytuje priebežne aktualizované prognózy volatility trhu a navrhuje vhodné zabezpečovacie nástroje, ktorých historická účinnosť v príslušnom trhovom prostredí je zdokumentovaná.
Tímy strategického plánovania v spoločnostiach s prepojením na kapitálový trh využívajú analýzy na testovanie rozpočtových scenárov voči rôznym trhovým podmienkam. Namiesto individuálnych bodových odhadov získate celý rad pravdepodobných vývojov so základnými predpokladmi, čo uľahčuje internú koordináciu hedgingových stratégií.
Základom rozhodnutia je zrozumiteľné testovanie modelu, nie tvrdenie o výsledku.
Každá stratégia sa testuje na historických údajoch počas viacerých úplných trhových cyklov, vrátane období zvýšenej volatility a nízkej likvidity, aby sa zabezpečilo realistické posúdenie robustnosti.
Spracovanie nových trhových údajov až po aktualizovaný výstup modelu prebieha v milisekundovom rozsahu, takže obchodné rozhodnutia sú vždy založené na aktuálnom trhu.
Multivariačné regresné modely a neurónové siete sa neustále kontrolujú s údajmi mimo vzorky, ktoré neboli súčasťou tréningového obdobia, aby sa predišlo preplneniu.
Technická konzultácia ukazuje, ktoré zdroje údajov a konfigurácie modelov sú relevantné pre vaše portfólio alebo strategické plánovanie – nezáväzne a bez tlaku na predaj.
Akékoľvek otázky smerujte na náš tím kontaktnú stránku.