Zelborinyx töötleb pidevalt suuri turuandmeid globaalsetelt börsidelt, pakkudes Ühendkuningriigi institutsionaalsetele investoritele ja tehnikatundlikele kauplejatele signaale, mis põhinevad kvantitatiivsetel mudelitel, mitte hinnangutel.
Platvorm ühendab statistilise eeltöötluse õppemudelitega, et tuvastada suurtes andmevoogudes mustreid, mis on käsitsi analüüsimiseks liiga keerulised.
Süsteem töötleb pidevalt hinnaandmeid, tellimusraamatu sügavust ja struktureeritud sõnumivoogusid ning värskendab oma hinnangut turuolukorrale lühikeste ajavahemike järel, selle asemel, et oodata igapäevast aruannet.
Iga soovitust testitakse enne selle avaldamist ajalooliste stressistsenaariumite suhtes. Positsiooni suurused põhinevad vastava instrumendi mõõdetud volatiilsusel.
Infrastruktuur on loodud nii, et täiendavaid andmeallikaid, varaklasse või portfelle saab ühendada ilma põhjapaneva uue arenguta.
Zelborinyx tugineb mitmeetapilisele protsessile, mis koosneb statistilisest eeltöötlusest, mitme muutujaga regressioonimudelitest ja närvivõrkudest, et tuvastada ulatuslikes andmevoogudes korduvaid mustreid, mida käsitsi sõelumisel vaevu märgata on. Eesmärk ei ole prognoosida üksikuid hinnaliikumisi, vaid pigem süstemaatiliselt hinnata tõenäosusi, millest saab tuletada korratava statistilise eelise.
Enne väljalaskmist testitakse iga mudeliversiooni erinevate volatiilsuse tasemetega ajaloolistel turuperioodidel, et hinnata erinevate turutsüklite tulemuste järjepidevust. Üksikute analüütikute arvamused ei mängi hindamisprotsessis mingit rolli.
Turuandmed, makromajanduslikud näitajad ja struktureeritud uudisteallikad koondatakse erinevatelt pakkujatelt, puhastatakse ja viiakse enne modelleerimisse kaasamist ühtsesse ajaraami.
Töödeldud andmed jooksevad läbi regressioonimudelite ja närvivõrkude ansambli, mida koolitatakse ajalooliste ajaperioodide põhjal ja mida pidevalt kontrollitakse uute, varem nähtamatute andmetega.
Konkreetsed, prioriteetsed soovitused saadakse mudeli tulemustest – näiteks positsiooni suuruse või riskimaandamise nõuete kohta – koos aluseks olevate eelduste dokumentatsiooniga.
Investeerimismeeskond kasutab Zelborinyx mudeli väljundeid olemasolevate positsioonide maandamiseks lühiajalise turu volatiilsuse eest. Platvorm pakub pidevalt uuendatavaid turu volatiilsuse prognoose ja soovitab sobivaid riskimaandamisinstrumente, mille ajalooline efektiivsus vastavas turukeskkonnas on dokumenteeritud.
Kapitalituruga seotud ettevõtete strateegilise planeerimise meeskonnad kasutavad analüüse, et testida eelarvestsenaariume erinevate turutingimustega. Individuaalsete punktihinnangute asemel saate hulga usutavaid arenguid koos aluseks olevate eeldustega, mis muudab riskimaandamisstrateegiate sisemise koordineerimise lihtsamaks.
Otsuse aluseks on mudeli arusaadav testimine, mitte tulemuse kinnitamine.
Iga strateegiat testitakse ajalooliste andmete põhjal mitme täieliku turutsükli jooksul, sealhulgas suurenenud volatiilsuse ja madala likviidsuse perioodidel, et anda realistlik hinnang tugevuse kohta.
Uute turuandmete töötlemine kuni uuendatud mudeli väljundini toimub millisekundite vahemikus, nii et kauplemisotsused põhinevad alati hetke turupildil.
Mitmemõõtmelisi regressioonimudeleid ja närvivõrke kontrollitakse pidevalt prooviväliste andmetega, mis ei kuulunud treeningperioodi, et vältida ülepaigutamist.
Tehniline konsultatsioon näitab, millised andmeallikad ja mudelikonfiguratsioonid on teie portfelli või strateegilise planeerimise jaoks olulised – ilma kohustuste ja müügisurveta.
Palun suunake kõik küsimused meie meeskonnale kontaktide leht.