Zelborinyx nepřetržitě zpracovává velké objemy tržních dat z globálních burz a poskytuje institucionálním investorům a technicky zdatným obchodníkům ve Spojeném království signály založené na kvantitativních modelech – nikoli na úsudku.
Platforma kombinuje statistické předzpracování s modely učení k identifikaci vzorů ve velkých tocích dat, které jsou příliš složité pro manuální analýzu.
Systém průběžně zpracovává cenová data, hloubku knihy objednávek a strukturované toky zpráv a v krátkých intervalech aktualizuje hodnocení situace na trhu namísto čekání na denní zprávy.
Každé doporučení je před vydáním testováno na základě historických zátěžových scénářů. Velikosti pozic jsou založeny na naměřené volatilitě příslušného nástroje.
Infrastruktura je navržena tak, aby bylo možné propojit další zdroje dat, třídy aktiv nebo portfolia bez zásadního nového vývoje.
Zelborinyx spoléhá na vícestupňový proces sestávající ze statistického předzpracování, vícerozměrných regresních modelů a neuronových sítí k identifikaci opakujících se vzorů v rozsáhlých datových tocích, které jsou při manuálním screeningu stěží postřehnutelné. Cílem není predikovat jednotlivé cenové pohyby, ale spíše systematicky vyhodnocovat pravděpodobnosti, ze kterých lze odvodit opakovatelnou statistickou výhodu.
Před vydáním je každá verze modelu testována na historických tržních obdobích s různými úrovněmi volatility, aby se posoudila konzistence výsledků v různých tržních cyklech. Názory jednotlivých analytiků nehrají v procesu hodnocení žádnou roli.
Údaje o trhu, makroekonomické ukazatele a strukturované zdroje zpráv jsou shromážděny od různých poskytovatelů, vyčištěny a převedeny do jednotného časového rámce, než jsou začleněny do modelování.
Zpracovaná data procházejí souborem regresních modelů a neuronových sítí, které jsou trénovány na historických časových obdobích a průběžně kontrolovány s novými, dříve neviděnými daty.
Konkrétní návrhy s prioritou jsou odvozeny z výsledků modelu – například ohledně velikosti pozice nebo požadavků na zajištění – spolu s dokumentací základních předpokladů.
Investiční tým využívá výstupy modelu Zelborinyx k zajištění stávajících pozic proti krátkodobé volatilitě trhu. Platforma poskytuje průběžně aktualizované prognózy volatility trhu a navrhuje vhodné zajišťovací nástroje, jejichž historická účinnost v příslušném tržním prostředí je dokumentována.
Týmy strategického plánování ve společnostech s vazbou na kapitálový trh využívají analýzy k testování rozpočtových scénářů na různé tržní podmínky. Namísto individuálních bodových odhadů získáte řadu věrohodných vývojů se základními předpoklady, což usnadňuje vnitřní koordinaci zajišťovacích strategií.
Základem pro rozhodnutí je srozumitelné testování modelu, nikoli tvrzení výsledku.
Každá strategie je testována na historických datech v průběhu několika úplných tržních cyklů, včetně období zvýšené volatility a nízké likvidity, aby bylo zajištěno realistické posouzení robustnosti.
Zpracování nových tržních dat až po aktualizovaný modelový výstup probíhá v milisekundovém rozsahu, takže obchodní rozhodnutí jsou vždy založena na aktuálním obrazu trhu.
Mnohorozměrné regresní modely a neuronové sítě jsou průběžně kontrolovány s daty mimo vzorek, která nebyla součástí trénovacího období, aby se předešlo nadměrnému přizpůsobení.
Technická konzultace ukazuje, které zdroje dat a konfigurace modelů jsou relevantní pro vaše portfolio nebo strategické plánování – nezávazně a bez prodejního tlaku.
Jakékoli dotazy směřujte na náš tým kontaktní stránku.